Como BACKTEST sua estratégia de negociação corretamente Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito que backtest suas estratégias comerciais. Backtesting sua estratégia de negociação não vai sozinho garantia de que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigantesco na direção certa. Neste artigo, vamos examinar alguns preconceitos potenciais que podem se arrastam em seu backtesting, e vamos olhar para a forma de minimizar o impacto destes vieses. Há muitos problemas que podem ocorrer quando você backtest seu sistema de negociação, mas a maioria dos problemas se enquadram em uma das três categorias: erros postdictive, muitas variáveis, ou na falta de antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um destes erros é explicado, juntamente com métodos para evitar erros. Clique aqui para saber como utilizar Bandas de Bollinger com uma abordagem quantificada, estruturado de forma a aumentar as suas margens comerciais e garantir maiores ganhos com o comércio com Bollinger Bands® Um Guia quantificados. 1. Erro Postdictive O erro postdictive é apenas uma maneira elegante de dizer que você tenha usado a informação disponível apenas 8220, após a fact8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação. Este erro é fácil de fazer. Alguns software lhe permitirá utilizar os dados de hoje em testar um sistema de negociação, que é sempre um erro postdictive (não sabemos se os dados de hoje é útil ainda para prever o futuro, mas certamente sei se é útil para prever o passado ). Wouldnt que você gosta de ser capaz de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado vai fazer hoje? Claro que sim, eu definitivamente faria, mas, infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia é longo. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia é longo. caso contrário, este é um erro postdictive. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postdictive, se você tem uma regra em seu sistema de negociação sobre os preços mais elevados, em seguida, você terá um erro postdictive. Isto é porque preços mais elevados são frequentemente definidos por dados que vem depois, no futuro. A maneira de evitar o erro postdictive é certificar-se de que quando você backtest um sistema que só informação que está disponível no passado naquele ponto no tempo é usado em backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex você pode fazer isso muito facilmente, mas com automatizado backtesting o erro postdictive pode sneak em seu sistema de negociação. 2. muitas variáveis Isto também é conhecido como o 8220; Graus de Freedom8221; tendência. Isto significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de comércio em seu sistema de negociação. É muito possível para chegar a um sistema de comércio que pode explicar o comportamento passado preço de um par de moedas. De fato, os indicadores mais você adicionar, mais fácil torna-se frequentemente. O problema chega quando você deseja aplicar este sistema para o futuro. Muitas vezes, quando um sistema de comércio tem muitos indicadores de que pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo muito bem. Mas, isso é tudo o sistema é bom para, porque, no futuro, o sistema desmorona. A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes para vir a enfrentar, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, dos New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação, em geral, os testes estatísticos delicados que usam para espremer significado de dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos neutralizar instrumentos estatísticos, técnicas robustas. Obviamente, ele está alertando contra os graus de liberdade e de erro sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a ficar teste do tempo. Isto é absolutamente verdadeiro. Alguns dos mais poderosos sistemas de negociação disponíveis são extremamente simples. Tenha isso em mente como você comércio, e como você tenta encontrar um sistema de comércio lucrativo. A maioria dos comerciantes vai achar que com a experiência, eles se tornam mais propensos a adotar o ponto de vista que a negociação mais simples é preferível a uma abordagem complexa. 3. mudanças drásticas no mercado Muitos comerciantes se esqueça de antecipar acontecimentos imprevistos que ocorrerão no futuro. Ele não realmente importa que você não sabe o que vai acontecer no futuro porque você sabe isto: haverá momentos no futuro, quando os mercados vão se comportar de forma irregular. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de negociação para permanecer funcionamento durante estes tempos. Talvez alguns exemplos podem ajudar com isso: Quando Saddam Hussein foi encontrado (no fim de semana), o mercado de câmbio reagiu bastante drástica na abertura segundas-feiras. Quando a crise financeira global começou a desenrolar em Setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociadas com muito mais volatilidade do que tinha sido visto por anos. O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos vai afetar os mercados, de modo a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples: 1) exagerar as suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revela uma perda máxima de US $ 5000, assumir uma perda máxima de US $ 10.000. Será que seus sistemas de negociação ainda ser rentável nestas condições? 2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco é susceptível de ser ultrapassado. Se você tiver decidido a arriscar 1% em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado irá ocorrer, e seu comércio não vai perder 1%, mas em vez de 5% será perdido . 3) Você deve ter um plano de contingência configurar. Isto é, como você vai sair de um comércio se algo de ruim acontece e você não pode acessar a sua conta? Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação é inacessível e você quer desesperadamente fora de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefónica para os comerciantes para esses casos. Você tem o número de telefone? 4) Você tem um conjunto de nível de risco máximo? Este seria aplicável se você tiver vários comércios abrir simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% ao comércio e você tem 7 comércios abertos simultaneamente, isso significa que você vai estar arriscando 7% de sua conta? Ou você já decidiu, em um nível máximo de risco de, digamos, 3%? Tendo em mente que o inesperado irá ocorrer, você provavelmente deve ter um nível máximo de risco para aqueles momentos em que você tem vários comércios abertos. 5) Qual é o levantamento máxima (quantidade de dinheiro perde seu sistema de negociação durante um período prolongado de tempo) que está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) são mais propensos a superestimar a gravidade dos levantamentos de crédito que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% de sua conta, você vai parar de negociação? Que tal se você perder 50%? Ou se você vê 70% de sua conta de desaparecer? Mais uma vez, a melhor maneira para planejar levantamentos de crédito é fazer uma extensa backtesting para descobrir que tipo de levantamentos históricos suas experiências de sistemas de negociação e, em seguida, planejar levantamentos de crédito ainda pior no futuro. Antecipando mudanças drásticas nos mercados é a única melhor maneira de preservar a equidade em sua conta. Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito que backtest suas estratégias comerciais. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também sabe várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas que a olhar para fora quando você está backtesting, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair de backtesting seu sistema de negociação? No próximo artigo, vou explorar os efeitos colaterais de backtesting. Walter Peters, PhD é um comerciante do forex profissional e gerente de dinheiro para um fundo de forex privada. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake. um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser alcançado pelo email em walterfxjake.
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