Tradestation Testing Estratégia - Violar Estes Passos Irá Prejudicar A Sua Conta

TradeStation Testing Estratégia - Violar estes passos irá prejudicar a sua Conta TradeStation Testing Estratégia - Violar estes passos irá prejudicar a sua Conta Uma das experiências mais gratificantes para um comerciante TradeStation é pegar um relatório de desempenho que prova a sua grande ideia estratégia é de fato uma estratégia rentável. Estratégia de ensaio feito corretamente, como está descrito neste artigo, é possível verificar a eficácia de sua estratégia de negociação e dar-lhe a confiança para começar a negociá-lo. Mas esteja avisado, estratégia de ensaio feito de forma inadequada pode levar você para a destruição financeira. Estratégia de ensaio feito de forma incorreta pode resultar em uma falsa esperança em uma estratégia perdedora. Estratégia Relatório de Desempenho antes do teste adequado para trás Um comerciante recentemente compartilhou sua experiência de obter grandes resultados a partir estratégia testando sua idéia, mas depois negociá-lo ao vivo no mercado, ele estava perdendo dinheiro a cada dia. Ele estava confuso sobre o que ele fez de errado. Tendo excelentes resultados obtidos em seu relatório de desempenho de teste de volta, ele se perguntou por que sua estratégia promissora estava drenando sua conta de negociação. O problema era que ele violou várias das medidas adequadas necessárias à verificação da estratégia confiável. Com o conhecimento de como obter um relatório preciso desempenho que você será capaz de confiar em sua estratégia de negociação ao vivo e proteger a sua conta de negociação. A fim de testar adequadamente uma estratégia, há 5 etapas principais que são vitais para seguir; configurar TradeStation, "dentro da amostra de dados" teste ", out-of-sample de dados" teste, ao vivo em frente a testar no simulador conta, e execução de negociação ao vivo real. Passo 1: Configurar TradeStation Antes de começar a testar os seus dados, você deve configurar TradeStation para que os dados que puxa para o seu relatório de desempenho vai ser preciso. Siga estes 3 itens críticos para configurar corretamente TradeStation. (a) Em seu menu plataforma TradeStation, vá para "símbolo de formato" e dar TradeStation uma data inicial e final para testar. Esta gama data histórica é chamado de "dados dentro da amostra." Não inclua os seis meses mais recentes neste "de dados dentro da amostra." Os últimos seis meses é chamado de "dados out-of-sample", e ele vai ser usado mais tarde durante a sua "out-of-sample de dados" etapa de teste. (b) Em seguida, em seu menu plataforma TradeStation, vá em "estratégia formato" e selecione "Propriedades para todos." Agora, selecione a guia "Geral" e indique as comissões e derrapagem (ser o mais realista possível, ou estimar muito alto se você não tiver certeza). Se este passo é ignorado, então o teste relatório de desempenho estratégia será inútil. Se isso não for feito, você pode ter uma curva de capital relatório de desempenho de boa aparência, mas assim que você entra as comissões e os números de derrapagem a curva de capital pode reverter em uma curva do patrimônio subaquático. (c) A última etapa de configuração está em "Propriedades para tudo" sob a guia "Geral". Olhe na seção inferior esquerda chamado "resolução de estratégia de ensaio." Marque a opção "olhar-dentro-bar back-testing" e, em seguida, selecione o intervalo de tempo menor disponível para seu estilo gráfico para fazer a estratégia de ensaio mais se assemelham a dados em tempo real. Quando o teste estratégia, TradeStation, usa as, e dados de fechamento Abertura Alta Baixa, assim, quanto maior for a barra de intervalo de tempo, o mais distorcido o relatório de desempenho estratégia de ensaio pode ser. Esta opção "olhar-inside bar back-testing" fará com que o computador fazer muito mais cálculos de teste de estratégia. Isso pode realmente retardar sua geração de relatórios de desempenho, por favor seja paciente. Para um relatório preciso desempenho que você deve usar a opção "olhar-inside bar back-testing". Estas etapas de configuração são fundamentais para a obtenção de um relatório preciso desempenho, por isso não deixe que isso for concluído com precisão antes de continuar. Uma vez TradeStation foi configurado corretamente, você pode começar a testar a sua estratégia. Passo 2: Em-Sample Teste de dados (também chamado de "teste Back") Agora você está pronto para começar a testar a sua ideia estratégia. Vamos começar com o teste "de dados na amostra" que você configurou para testes durante as etapas de configuração. Comece com educação de um relatório de desempenho TradeStation. Agora eu tenho um relatório de desempenho na frente de mim que vou me referir a, mas você vai estar a olhar para o seu próprio relatório de desempenho para analisar seus próprios números. Isto é o que nós vamos estar se referindo a nos passos abaixo. Há 7 sub-etapas para teste "de dados na amostra", como segue: Em primeiro lugar, olhar para quantos comércios a estratégia feita. Para reduzir os erros de estratégia de ensaio, onde o erro é definida por [erro = 1 / Raiz quadrada (número Trades Em Teste)], você quer pelo menos 400 comércios para reduzir a margem de erro de 5% em seus resultados de teste de estratégia. A 100 comércios que você tem uma margem de 10% para o erro. Nota Crítica: Quanto maior o número de entradas na sua estratégia de que você otimizar, maior o número de negócios necessários para manter entre os mais de otimizar sua estratégia. Também olhar para quantas vezes a estratégia negociados em média por dia. Quanto mais vezes uma estratégia comercializa mais o lucro que pode gerar. No relatório de desempenho que eu estou olhando, ele trocou 397 comércios nos últimos 3 meses de 1/2, com média de 5,3 negócios por dia. Em segundo lugar, olhar para o "Valor médio de negociação." Ele precisa ser grande o suficiente para que fim lento enche e / ou maior do que o deslizamento normal não matar a rentabilidade da estratégia. No meu relatório o "Valor médio de negociação" é $ 162,32. As comissões e quantidade derrapagem como definido nas etapas de configuração já é subtraído do relatório de desempenho. 65% do tempo esta estratégia negocia um contrato. 35% do tempo esta estratégia comercializa 3 contratos. 10% do tempo esta estratégia comercializa 5 contratos. Em terceiro lugar, olhar para ver se o "Fator de lucro" e "Relação Média Perda Win-média" são ambos acima de 1,5 eo percentual de comércios ganhar em torno de 45% ou melhor Esta estratégia teve um "fator de lucro" de 1,83. Esta estratégia teve um "rácio médio Perda Win-média" de 2,28 (2,28 meios breakeven é em torno de 28% "Percent Trades Vencer") Nesta estratégia do "Percent Trades Vencer", foi 44,58%. Em quarto lugar, olhar para a página da lista de comércio e avaliar os lucros executar ups e desenhar coluna baixos. Observe quantos comércios fez dinheiro e quanto dinheiro eles fizeram antes de ocorrer a saída comercial. Olhando para o que quantidade de dinheiro foi feito em relação ao lucro correr para cima e desenhar para baixo, você quer saber se a gestão dos comércios poderia gerar mais lucros. O exemplo usado aqui mostra que uma boa porcentagem de comércios feita lucros muito superiores, onde os pontos de saída automatizadas ocorreu. Em quinto lugar, olhar para os três sacar números (DD). Eu gosto de ver o maior número em 15% ou menos do "Total Lucro Líquido" e "Max DD" em 5% ou menos, da "Total Lucro Líquido" (estes números dizem sobre o nível sacar risco durante seus comércios ). Lucro Total - $ 64.440 Peak para o Vale DD - $ 8960 é de 13% do total do lucro Fechar para fechar DD - $ 7120 é de 11% do total do lucro Max DD - $ 3420 - 5% do total do lucro Sexta, Olhando para o "maior comércio de perder" no relatório, eu gostaria de ver 5% ou menos do "Total Lucro Líquido." No meu relatório o "maior comércio de perder" que ocorreu foi $ 2.580, que é de 4% de "Total Lucro líquido." Em sétimo lugar, eu rever o período de tempo no comércio de média. Será que o tempo médio em um comércio em conformidade com a regra de ouro de negociação; "cortar suas perdas rapidamente e deixe seus lucros funcionar?" Você também vai querer ver se a estratégia é construído usando apenas as saídas de lucro (sem saídas de stop loss real). Ele pode ter um relatório olhando agradável, mas poderia mostrar uma relação desarrumada entre bares médios por vencer comércio versículos bares médios por perder o comércio, se não houver saídas de stop loss. Aqui estão as minhas médios bares: Média de barras por comércio ganhando 7,24 Média de barras por perder o comércio 3.51 bares Esta estratégia está em conformidade com a regra de ouro da negociação. Observe como ela corta perdas rapidamente, a uma média de 3,51 bares, e permite que os lucros são executados por uma média de 7,24 bares. Então o que isso tudo significa? Isso significa que esta estratégia já passou a fase de testes estratégia histórica da estratégia de ensaio. Passo 3: Fora da amostra de dados (também chamado de "andar para a frente Testing") Depois de ter testado seu "dados dentro da amostra" e determinou que sua estratégia é digno de testes continuaram, agora você pode testar sua estratégia contra os "dados out-of-sample." Se você ainda não testou o seu "in - dados de amostra, faça isso antes de continuar. Para testar os "dados out-of-sample" nós usamos as mais recentes 6 meses de dados disponíveis que você reservado no passo 1 (a). Na etapa 1 (b) deste artigo, falamos sobre como configurar TradeStation e opção de entrar comissões e derrapagem e usando o "olhar-dentro-bar back-testing", que deve ser usado para executar qualquer relatório de desempenho utilizados em sua estratégia de ensaio coberto . Certifique-se de ter configurado corretamente TradeStation antes de prosseguir. Vá em "símbolo formato" e altere o intervalo de datas para incluir apenas o intervalo de datas "dados out-of-sample" que não foi utilizada durante o teste de estratégia sobre "dados dentro da amostra." Isso é conhecido como teste sobre os dados "out-of-sample". Comece com educação de um relatório de desempenho TradeStation sobre os dados "out-of-sample" e rever todos os itens que discutimos no passo 2 acima sobre este relatório "out-of-sample" performance. Quanto mais perto ele executa o Passo 2 "dentro da amostra de dados" relatório de desempenho, a mais robusta a estratégia é. Isto sugere que os resultados não eram de ajuste de curva e você tem uma boa chance de ter uma estratégia viável. Este teste intervalo de datas "out-of-sample" é muito mais importante do que a etapa de estratégia de ensaio sobre a "in-sample-dados" para encontrar uma estratégia bem sucedida. É uma boa idéia para testar vários diferentes intervalos de datas "out-of-sample", que é chamado de "Caminhada Análise Forward." Robustez: J. Perry Kaufman declarou: "Em termos práticos, uma estratégia de negociação robusta é aquela que produz consistentemente bons resultados através de um amplo conjunto de valores de parâmetros (input) aplicadas a muitos mercados diferentes testadas por muitos anos." Se a estratégia falhar durante este teste "dados out-of-sample", não otimizar usando suas reservados "out-of-sample de dados." Isso seria derrotar este importante passo no desenvolvimento da estratégia. Você pode voltar para a sua estratégia e corrigi-lo, ou então deixá-lo cair e desenvolver uma ideia nova estratégia. Uma ressalva - se sua estratégia está capitalizando sobre uma condição determinado mercado, como a volatilidade atual, e então você "out-of-sample de dados" testar um intervalo de datas não-volátil, ele pode não funcionar bem, No entanto, em nossa próxima fase de testes, "Teste ao vivo em Frente", que poderia vir a ser bem sucedida, uma vez que ainda estamos em um mercado volátil. Você deve entender por que sua estratégia funciona, sob que condições de mercado que funciona bem, e em que condições de mercado não tem um bom desempenho. Agora que você testou os seus dados "out-of-sample" e sua estratégia é promissora, você está pronto para viver a frente testar sua estratégia sobre a conta simulador. Neste ponto, você configurou TradeStation para que o seu relatório de desempenho vai ser preciso, você testou seu "dados dentro da amostra" e seus dados "out-of-sample" e sua estratégia ainda parece ótimo. Agora você está pronto para viver a frente testar sua estratégia sobre a conta simulador. Desde a etapa 3 "andar para a frente Testing" é tão vital para testar adequadamente uma estratégia de negociação, eu recomendo a leitura do capítulo 11 do livro de Robert Pardo segunda edição intitulado "A Avaliação e otimização de estratégias de negociação". Passo 4: Testes ao vivo Atacante sobre a Conta Simulator Durante seu teste frente ao vivo no simulador, você quer verificar se as entradas de feed de dados ao vivo e saídas são semelhantes às entradas e saídas históricas. Depois de ter feito comércios de dados ao vivo por um dia, salvar a lista de comércio de animais vivos. Agora recarregue esta mesma carta de modo a estratégia recalcula baseado no histórico para este mesmo dia. Grave a lista de comércio histórico e comparar as entradas ao vivo e saídas para as entradas e saídas históricas. Eles são os mesmos ou pelo menos similar? Você entende as diferenças e do seu teste de impacto "Live Data", diz sobre a sua estratégia? Somente por meio do monitoramento programa o desempenho diário pode ser visto em condições reais de mercado "ao vivo". Continue Testing Vivo Avançado no simulador até que você esteja totalmente confortável que sua estratégia funciona em dados ao vivo. Resultados em tempo real, muitas vezes, ser menos rentável do que os seus resultados históricos. A questão-chave é faz o real tempo de teste mostrar que tem uma estratégia rentável que vale a negociação? Passo 5: Bens Execution Live Trading Depois de ter feito a sua diligência e são confortáveis ​​com os resultados da sua estratégia no simulador, você está pronto para o comércio ao vivo. Desde que você está negociando uma marca nova estratégia com dinheiro real, começar com uma posição significativamente reduzido risco de dimensionamento de um quarto de 1% do seu capital em risco por conta de seu ponto de stop loss por comércio. Continuar negociando com risco mínimo até ter verificado tudo está funcionando corretamente dentro de sua nova estratégia durante as execuções de ordem ao vivo. Uma vez que sua estratégia é fazer dinheiro no mercado ao vivo, lentamente ao longo do tempo começam a aumentar o risco de dimensionamento de posição. Mova o seu risco ascendente de 1/4 de 1% para 1%. Continuar negociando em risco de 1% até que você tenha várias semanas a meses de negociação desempenho consistente. Se você quer ser agressivo e usar mais, você pode continuar a aumentar lentamente em direção a 2%, mas eu nunca recomendaria passando sobre o máximo de 3% do seu capital conta em risco por comércio. Se você seguir os 5 passos, conforme descrito neste artigo, agora você vai ser capaz de estratégia com confiança testar qualquer ideia estratégia que você tem. Mantenha este artigo para a referência para a próxima vez que você está inspirado com uma grande idéia, você será capaz de prová-lo para fora, proteger a sua conta de negociação TradeStation, e ter confiança em negociação ao vivo sua estratégia. Clique neste link para saber como rapidez e precisão estratégia de testar qualquer ideia de negociação que possa ter. Relatório de desempenho após o teste adequado para trás Seguido - mesmo Estratégia